摩根双息平衡混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
核准文号：中国证监会证监基金字200650 号文
核准日期：2006 年 3 月 22 日
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
基金一定盈利，也不保证最低收益。
因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退
市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根
据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金
资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存
托凭证发行机制相关的风险。
启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管
理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知
晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目
的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐
私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人
信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。
如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业
务相关的服务。
对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理
人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金
管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知
管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。
节，所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日；本招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 1
月 22 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2023 年 12 月 31 日。
金 H 类基金份额投资者，应将本招募说明书、本基金香港说明文件及 H 类基金份额产品资料
概要一并阅读。
二零二四年十二月
摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及
《摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
招募说明书阐述了摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)
的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投
资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者
据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
效修订和补充
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件
其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的
决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
额投资等业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册等
（中国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
基金份额余额及其变动情况的账户
双息平衡混合型证券投资基金份额的变动及结余情况的账户
理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期
的程序终止基金合同的日期
管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的业务规则，由基金管理人和投资人
共同遵守
为
基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
售机构变更的操作
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一日基金总份额的 10%时
基金的业务
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
他资产的价值总和
额净值的过程
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
有人服务的费用
不同，将基金份额分为不同的类别。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份
额净值
的基金份额
的基金份额
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行
置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性的资产；
（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大
不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的
任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为摩根基金管理（中国）有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层
法定代表人：王琼慧
总经理：王琼慧
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100%
摩根基金管理（中国）有限公司是经中国证监会证监基字200456 号文批准，于 2004
年 5 月 12 日成立的基金管理公司。
变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司
“上投摩根基金管理有限公司”
，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将
其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management
Holdings Inc.）
，从而摩根资产管理控股公司取得本基金管理人全部股权。
基金管理人于 2023 年 4 月 12 日发布公告，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有
限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”
，该名称变更事项已于 2023 年 4 月 10
日完成工商变更登记手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
董事长：Daniel Watkins
学士学位。
曾任摩根资产管理欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管
理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务
及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队
成员；摩根基金管理（中国）有限公司董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管
理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Paul Quinsee
学士学位。
曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资
组合经理，并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。
现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。
董事：王琼慧
硕士学位。
曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司
（WFOE）总经理和法人代表。
现任摩根基金管理（中国）有限公司总经理。
董事：杜猛
硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公
司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经
理。
现任摩根基金管理（中国）有限公司副总经理兼投资总监。
董事：胡海兰
学士学位。
曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务部总监、行
政部总监。
现任摩根基金管理（中国）有限公司副总经理兼首席财务官。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师
执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任恒生银行（中国）有限公司独立董事及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事：曾翀
会计师。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执
行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育
及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，另类投资管
理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员，以及宝积资本控股有限公司独立非执行董事。
现任香港铁路有限公司退休计划独立董事。
独立董事：Matthew BERSANI
美国哥伦比亚大学法学院法学博士。
曾任谢尔曼·思特灵律师事务所（香港）合伙人，及保罗·韦斯律师事务所北京办事处
负责人。
现为克利夫集团合伙人、创始人。
监事：陈俊祺
学士学位。
曾任美国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信理财（香港）业务发展总监及怡富资产
管理（香港）直销业务主管。
现任摩根资产管理亚太区首席行政官。
职工监事：水榕
学士学位。
曾任交通银行闸北支行信贷专员、渣打银行销售及渠道管理业务高级经理、汇丰银行业
务督导高级经理、摩根基金管理（中国）有限公司运营风险管理部总监。
现任摩根基金管理（中国）有限公司项目总监。
王琼慧女士，总经理
硕士学位。
曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司
（WFOE）总经理和法人代表。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公
司（原上投摩根基金管理有限公司）行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国
内权益投资一部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）市场经理、市场
部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘非女士，副总经理
硕士研究生。
曾任易方达基金董事总经理、渠道与营销管理总部总经理，招商基金首席市场官兼渠道
业务总部部门负责人。
刘富伟先生，副总经理
硕士研究生。
曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理，摩根基金管理（中国）有限公司总经理
助理。
郭海明女士，副总经理
硕士学位。
曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司合规总监。
胡海兰女士，副总经理
学士学位。
曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务部总监、行
政部总监。
邹树波先生，督察长
管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，摩根基金管理（中国）有
限公司（原上投摩根基金管理有限公司）监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士，首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公
司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
梁鹏先生曾任上海申银万国证券研究所行业分析师，新活力资本投资公司投资副总监，
太平基金管理有限公司基金经理；自 2023 年 7 月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原
上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部高级基金经理。
本基金的历任基金经理为李颖女士，任职时间为 2007 年 8 月 29 日至 2008 年 11 月 28
日；本基金的历任基金经理为芮崑先生，任职时间为 2006 年 4 月 26 日至 2009 年 10 月 24
日；本基金的历任基金经理为王振州先生，任职时间为 2009 年 10 月 10 日至 2011 年 12 月
日；本基金的历任基金经理为孙芳女士，任职时间为 2011 年 12 月 8 日至 2022 年 8 月 18
日；本基金的历任基金经理为李博先生，任职时间为 2016 年 10 月 28 日至 2024 年 2 月 8
日。
杜猛，副总经理兼投资总监；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；李博，价值成长组组长
兼资深基金经理；郭晨，成长组组长兼资深基金经理；倪权生，均衡组组长兼资深基金经理；
李德辉，资深基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（四）基金管理人承诺
限制全权处理本基金的投资。
（以下简称：
《证券法》
）及
其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违
反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（1） 投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外；
（2） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；
（3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（4） 从事证券承销行为；
（5） 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券；
（6） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（7） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（8） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第
三人谋取不当利益；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
（五）内部控制制度：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
（2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执
业行为的合规性进行审查、监督和检查。
（3）经营管理层下设风险管理相关的议事机构，协助管理层加强公司风险管理体系建
设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管
理重大事项的情况汇报；对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策；研究和部署
重大风险的防范措施；审议公司风险管理方面的其他事项；推动公司风险管理文化建
设工作。
（4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检
查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提
出改进意见。
（5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理
工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风险
识别、监测、评估和报告的工作要求。
（6）运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求，保障运营安全，根据法规、
公司制度流程和相关业务特性，厘清各业务条线的风险点，评估其潜在影响，并结合
公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理，找出弱点和问题，与业务部门确定改
进方案并进行持续监控。
（7）投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、事后
管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。
摩根基金管理（中国）有限公司风险管理架构图
股东
董事会
风险控制委员会
督察长 经营管理层
风险管理委员会
内部控制管理委员会
监察稽核部 运营风险管理部 投资准则管理部 风险管理部
四、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812 号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
（二）主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理
财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管
理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、
上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022 年年末，中
国建设银行已托管 1270 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》
、 《财资》
、《环球金融》
杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任
公司（中债）“优秀资产托管机构”
、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）
“优秀托管
银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019
年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以
及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金
融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》
“中国最佳 QFI 托管银行”
奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业
务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托
管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”
，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金销售机构：
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：谷澍
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：葛海蛟
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
客服电话：95594
公司网址：www.bosc.cn
办公地址：南京市中华路 26 号
法定代表人：夏平
客服电话：95319
公司网址：www.jsbchina.cn
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：王江
客服电话：95595
公司网址：www.cebbank.com
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
法定代表人：方合英
客服电话：95558
公司网址：www.citicbank.com
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：高迎欣
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：李民吉
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：霍学文
客服电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn
注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
客服电话：95511 转 3
公司网址：www.bank.pingan.com
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：王耀球
客服电话：(0769)961122
公司网址：www.drcbank.com
注册地址：中山东二路 70 号上海农商银行大厦
法定代表人：徐力
客服电话：021-962999
公司网址：www.shrcb.com
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523 或 400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人：王献军
客服电话：95523 或 400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：何伟
客服电话：021-962518 或 4008-918-918
公司网址：www.shzq.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
客服电话：95521 或 400-8888-666
公司网址：www.gtja.com
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
公司网址：www.cmschina.com
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
客服电话：4008-888-888 或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号
法定代表人：王常青
客服电话：95587 或 4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服电话：95553 或 4008888001
公司网址：www.htsec.com
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：翁振杰
客服电话：4008188118
公司网址：www.guodu.com
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
公司网址：www.citics.com
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：金文忠
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层
法定代表人：刘宛晨
客服电话：95317
公司网址：https://stock.hnchasing.com
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：高振营
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：宁敏
客服电话：4006208888 或各地营业网点咨询电话
公司网址：www.bocichina.com
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：张巍
客服电话：95514
公司网址：www.cgws.com
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
法定代表人：武晓春
客服电话：4008888128
公司网址：www.tebon.com.cn
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层
法定代表人：高涛
客服电话：95532
公司网址：www.ciccwm.com
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表人：苏军良
客服电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：段文务
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
法定代表人：金才玖
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲 34 号方正证券大厦 8 层
法定代表人：施华
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人：何之江
客服电话：95511 转 8
公司网址：stock.pingan.com
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
客服电话：95531 或 400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心
法定代表人：吴卫国
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：黄祎
客服电话：400-799-1888
公司网址：www.520fund.com.cn
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1301、1306、1701、1801
单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1301、1306、1701、1801
单元
法定代表人：郑思祯
客服电话：400-820-8988
公司网址：www.dbs.com.cn
办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
法定代表人：李国宝
客服电话：95382
公司网址：www.hkbea.com.cn
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 23 楼
法定代表人：张晓蕾
客服电话：956083/(0755)33382730
公司网址：www.sc.com/cn/
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22
层
办公地址：上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 22 层
法人代表：王云峰
客服电话：95366
公司网址：www.hsbc.com.cn
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
法定代表人：窦长宏
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人：王滨
客服电话：95519
公司网址：www.e-chinalife.com
注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）、1001 室（部位：自
编 01）
法定代表人：陈可可
客服电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10-14 层
法定代表人：陶怡
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：祖国明
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
法定代表人：何静
客服电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：https://yingmi.com/
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
法定代表人：穆飞虎
客服电话：010-62675369
公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼四层 1-7-2
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人：邹保威
客服电话：4000988511
公司网址：kenterui.jd.com
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区 A 座 4、5 层
法定代表人：吴志坚
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层
法定代表人：刘明军
客服电话：4000-890-555
公司网址：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 22 层
法定代表人：李楠
客服电话：400-1599-288
公司网址：danjuanfunds.com
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：盛超
客服电话：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层
法定代表人：许欣
客服电话：400-700-9700
公司网址：www.zofund.com
注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 710、711 室
法定代表人：戴媛
客服电话：400-000-5767
公司网址：www.xintongfund.com
注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元
办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元
法定代表人：才殿阳
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层
法定代表人：武建华
客服电话：400-8180-888
公司网址：www.zzfund.com
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828
公司网址：www.5irich.com
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号 8 楼
法定代表人：杨新章
客服电话：952303
公司网址：www.huaruisales.com
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
公司网址：fi.cmbchina.com
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcfunds.com
办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
法定代表人：齐凌峰
客服电话：400-158-5050
公司网址：www.tl50.com
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人：温丽燕
客服电话：400-0555-671
公司网址：www.hgccpb.com
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表人：彭浩
客服电话：400-004-8821
公司网址：www.taixincf.com
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室
法定代表人：沈茹意
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
法定代表人：王德英
客服电话：400-610-5568
公司网址：www.boserawealth.com
注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层
法定代表人：李如东
客服电话：400-818-0100
公司网址：www.aibank.com
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 401 室
法定代表人：孙亚超
客服电话：021-4008081016
公司网址：https://www.fundhaiyin.com/etrading/
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人：张俊
客服电话：021-20292031
公司网址：www.wg.com.cn
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 章知方
客服电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并
在基金管理人网站公示。
名称：摩根基金（亚洲）有限公司
注册地址：香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 19 楼
办公地址：香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 19 楼
网站：https://www.jpmorgan.com/hk/am/
截止至 2024 年 1 月 23 日，摩根基金（亚洲）有限公司、交通银行( 香港)有限公司、
招商永隆银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、大新银行有限公司、新鸿基投资服务有
限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、奕丰金融(香港)有限公司、上海商业银行有限公
司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、狮瀚环球金融有限公司、环一资产管理有限公司、
华侨永亨银行有限公司、中信证券经纪(香港)有限公司为摩根双息平衡混合型证券投资基金
H 类基金份额在香港地区的销售机构。
（二）基金注册登记机构：
摩根基金管理（中国）有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼
负责人：韩炯
联系电话：021-6881 8100
传真：021-6881 6880
经办律师：秦悦民
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：耿亚男
经办注册会计师：叶尔甸、耿亚男
六、基金的募集及基金合同的生效
本基金经中国证监会证监基金字「2006」50 号文件批准，2006 年 4 月 10 日到 2006 年
验资确认日之前产生的银行利息共计 787,360.60 元人民币。
本次募集有效认购总户数为 114,825 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计算，募集
发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 6,434,951,616.90 份 基 金 份 额 ， 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为
金账户，归投资者所有。
经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于 2006 年 4 月 26 日生效。本基金
为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。
七、基金份额的申购、赎回和转换
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体
的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理
人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。条件成熟时，投资者可通过
基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回，具体办法另行
公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90 天开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90 天开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始日后，由基金管理人最迟于开始日前 1 个工作日在至少一
种指定媒介上公告。
当日的申购、赎回和转换申请应当在当日下午三时之前或基金管理人规定的其它时间之
前提出。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的程序
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还
给投资人。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(四)申购和赎回的金额
购 H 类基金份额的单笔最低金额为 100 元人民币（含申购费）
。基金投资者将当期分配的基
金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
份额精确到小数点后两位。
每次赎回 A 类、C 类基金份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进行一次
赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过
户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再
次赎回时必须一次性全部赎回。
每次赎回 H 类基金份额不得低于 100 份，基金账户余额不得低于 100 份，如进行一次赎
回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、
转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况，不受此限，但再次
赎回时必须一次性全部赎回。
募说明书。
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前按规定在指定媒介上刊登公告。
(五)申购和赎回的价格、费用及其用途
本基金根据基金销售地及申购、赎回费率和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。
仅在中国大陆地区销售，收取申购费用和赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 A 类基金份额；仅在中国大陆地区销售，不收取申购费用，但收取赎回费并
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；仅在中国香港地区销售，收取
申购费用和赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 H 类基金份额。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额类别的
销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前
基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。
投资者申购本基金 A 类、H 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（1）投资者申购本基金 A 类、H 类基金份额的计算方式：
申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值
A 类、H 类基金份额的申购费率如下所示：
A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额区间 费率
万元以下
H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%。
（2）投资者申购本基金 C 类基金份额的计算方式：
申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
A 类基金份额赎回费率如下表所示：
持有基金份额期限 费率
小于七日 1.5%
大于等于七日小于一年 0.5％
大于等于一年小于两年 0.35％
大于等于两年小于三年 0.2％
大于等于三年 0％
H 类基金份额的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 0.5%。
C 类基金份额赎回费率如下表所示：
持有基金份额期限 费率
小于七日 1.5％
大于等于七日小于三十日 0.5％
大于等于三十日 0％
算基金份额净值。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
此产生的误差在基金财产中列支。
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
的 A 类基金份额的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；
除此之外，A 类基金份额的赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必
要的手续费。H 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费全部归入基金财产。
于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介公告。
，基金管理人可以调低基金销售费率。
定基金促销计划，对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相
关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以调低基金销售费率。
购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。
基金管理人不再另行公告。
(六)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受、办理投资人的申购申请，此时，本基
金管理人管理的其它基金的转入申请将按同样方式处理：
益时。
基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
金管理人应当暂停接受基金申购申请。
或规则等，从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形。
发生上述 1、2、4、5、7、8、10 项情形时，基金管理人应向中国证监会备案并公告。
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并按规定公告。
(七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项，此时，
本基金的转出申请将按同样方式处理：
金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会备案并公告，已接受的赎回申请，
基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过正常支付时间 20 个工作
日。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(八)巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分顺延赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎回程序执
行。
(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份
额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延
期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权
并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实
施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请与当日其他投资者
的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。
（4）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支
付时间 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应按规定通过指定媒介刊登公告，说明有关
处理方法。
(九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
公告。
开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放
日的基金份额净值。
次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
(十)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
(十一)基金的非交易过户
指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。无论在上述
何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合
条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准
收费。
(十二)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十三）定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下，本基金管理人可为基金投资人提供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为准。
（十四）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节
或届时发布的相关公告。
八、基金的投资
(一)投资目标
重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以
争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20％－75％，债
券为 20％-75％，权证的投资比例为基金净资产的 0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之
五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80％以上的
非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金
管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为 95％，股票投资最低比例为 0％的权
利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整
变更后的比例为准。
（三）投资理念
以利息收益强化获利基础，以资本收益拓展获利空间：主要投资分红能力较强的股票，
以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在
景气的多空变化中追求长期的稳健收益。
(四)投资策略
本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴 JP 摩根资产管理集团全球行之有效的投资理
念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息
的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资
组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资
收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
（1）红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上，而要注
意考察公司持续盈利能力和分红能力，首先要特别剔除“超能力现金分红”的公司，具体包
括：亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。
（2）红利股甄别。综合评价上市公司过去三年的股息率、EPS 波动性、净资产收益率、
现金充足率等，特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市
场平均股息率的上市公司股票；同时仔细分析入选个股行业属性，筛选出现金股息率高、分
红稳定、行业布局合理的高品质上市公司，最终形成本基金的备选股票池。
（3）红利股再调整。为构建核心股票池，本基金将全面审视上市公司竞争力与发展策
略、治理结构、财务状况、经营团队素质，结合整体行业趋势、比较优势分析、实地公司调
研等，多层面评估上市公司价值与成长特征，深入鉴别个股的可投资性能，以增加投资品种
的长期稳定效益。
为有效控制股票投资风险，优化组合流动性管理，并显著提高投资组合债息收益，本基
金将考虑稳健性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种的投资，并主要通过类属配置与
券种选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整，确定类属资产的最优权重；
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水
平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：
（1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境
的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币
供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等，全面分析宏观经济、货币政策
与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。
（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率
变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利
率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。
（4）流动性管理：本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效
应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变
现能力。
资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险
忍受度等，平衡基金可投资品种（股票、债券和现金等）的风险/收益特征来减少市场波动
对组合的影响。显然，不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以 SAA 资
产配置策略为基准，更侧重运用 TAA 资产配置策略，积极构建稳健型投资组合。
（1）以 SAA 资产配置策略为基准。SAA（Strategic Asset Allocation）是以不同类别
资产的风险/收益特征为基础，构造一定风险水平上的最优投资组合，并长期维持在均衡水
平。本基金将通过深入分析各类金融资产收益率和波动性的历史数据，建立对金融资产基于
长期的收益和风险特征的理性预期，从而获得 SAA 最优化比例，并以此作为基金组合资产配
置策略调整的可参照基准。
（2）侧重运用 TAA 资产配置策略。TAA (Tactical Asset Allocation)是指积极、主
动、动态地跟踪市场变化并随时进行时机抉择和个股选择的资产配置策略。TAA 资产配置策
略试图不断发现那些价格被误判的资产，按照“回归均衡”的原则，只要有这种机会就可以
利用市场的暂时偏差来获取积极投资收益。本基金将以运用 SAA 资产配置策略为基准，更侧
重于运用 TAA 资产配置策略。SAA 策略控制基金投资总体风险水平，在此基础上，根据景气
周期的不同阶段与市场具体表现，本基金对资产类别进行 TAA 配置，实现积极地动态再平
衡。
（3）持续优化 TAA 资产配置策略。TAA 资产组合的构建是一个不断调整、不断优化的
过程。所谓最优，本基金意指追求最高夏普率（Sharp Ratio）的投资组合。建立股债均衡
资产组合的最初投资理念就是试图在承受一定风险的前提下能够获得相对较高收益，本基金
将同时兼顾投资组合风险与收益两个方面，凭藉不断优化的 TAA 资产配置比例，努力提高投
资组合单位风险下的收益水平。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。
（五）投资风险管理
保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗
下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上，采用摩根基金管理（中国）有限公司的风险监
控与绩效评估体系，建立针对本基金特点的风险管理模式。
具体而言，为更加全面掌握投资组合风险的内在结构，在计算收益与风险的基础上调整
组合资产，以达到控制组合下行风险、优化组合风险水平的目的，本基金将充分利 VaR 技术
进行风险测量，并对投资组合 VaR 进行分解，使之能够描述各资产对组合总体风险贡献度，
从而可以动态和精确地实现投资组合风险管理。
。边际 VaR 反映了组合 VaR 对组合中某一资产头寸变化的灵敏
性。本基金通过边际 VaR 监控，深入把握某些资产头寸调整时会给组合市场风险带来的影响
程度。
。投资组合 VaR 可表示为组合的各资产成分 VaR 之和，成分 VaR
反映了组合中各资产对组合 VaR 的贡献大小。当成份 VaR > 0 时，说明该资产对组合 VaR
有增加作用；而当成份 VaR 基金管理人进行风险对冲。
当增量 VaR > 0 时，表明新加入资产增加组合风险；增量 VaR 冲了组合风险。本基金以增量 VaR 指标，揭示一项新资产的加入对组合 VaR 产生的影响，
而进一步精确管理组合资产增加所产生的风险。
(六)业绩比较基准
中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
中证红利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红
比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场高红利股票的整
体状况和走势，具有较强的代表性，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由
中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投
资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
(七)风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良
债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基
金产品。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销
售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，
但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结
果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(八)投资限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该
证券的 10%；
(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(4)本基金股票投资比例为基金总资产的 20％－75％，债券为 20％-75％，权证的投资
比例为基金净资产的 0-3%；
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(7)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(8)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(9)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过
该公司可流通股票的 15%；
(10)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该
公司可流通股票的 30%；
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易
的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述(1)—(6)、
（7）、(9)、(10)、(13)项规定的投资比例的，基金管理人应当在
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(九)基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
(十一)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处
置和信息披露等方面进行复核和监督。
（十二）基金的投资组合报告
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
其中：股票 546,321,478.74 70.68
其中：债券 172,861,438.83 22.37
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 24,942,726.00 3.26
B 采矿业
C 制造业 271,642,927.90 35.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,746,743.00 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 20,943,605.24 2.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,796,553.60 11.21
J 金融业 89,367,901.00 11.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 546,321,478.74 71.41
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(％)
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
其中：政策性金融债 91,206,125.68 11.92
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
值比例（％）
小微债 02
三农债 02
持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 名称 金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率①
② 率③ 准差④
基金成立日-2006/12/31 38.57% 0.91% 25.37% 0.74% 13.20% 0.17%
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
长率①
② 率③ 准差④
H 类份额生效日-2016/12/31 5.74% 1.00% 3.94% 0.42% 1.80% 0.58%
注：H 类份额生效日为 2016 年 3 月 17 日。
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
C 类份额生效日-
注：本基金自 2022 年 11 月 8 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基
金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近
交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值：
挂牌的同一股票的市价估值；
允价值；
(3)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(2)小项规定的方法对基金资产进行
估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(2)小
项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(4)国家有最新规定的，按其规定进行估值。
(1)证券交易所市场交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益品种
收盘价中所含的应收利息(自固定收益品种计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得
到的净价进行估值，估值日没有交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交
易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的
净价进行估值；
(3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值；
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
(6)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行
估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(5)小
项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场
成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(7)国家有最新规定的，按其规定进行估值。
(1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日
在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(2)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方
法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金
托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(3)国家有最新规定的，按其规定进行估值。
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结
果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。
(四)估值程序
额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，
给当事人造成损失的，由差错责任方承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协
助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅
对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人
的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范
围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金
管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产
的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，
应列入基金费用，从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同
或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金
管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受
的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任
方；
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
(4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机
构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
金管理人应当暂停基金估值；
已决定延迟估值；
(七)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。
(九)特殊情况的处理
估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
而 C 类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等
分配权；
方式分为两种，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权
后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的
收益分配方式是现金分红。H 类基金份额的收益分配方式仅为现金分红。
时，本基金管理人应在接下来的 15 个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发
生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在 10
个交易日内公告；
若自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配；
蓄存款利率（税前）的 1.5 倍时，本基金依据市场实际状况也可能进行分红；
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
（六）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章
节的规定。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
规另有规定时从其规定。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
本基金 A 类基金份额、H 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.60%。
在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费÷当年天数，本基金年销售服务费为 0.60%
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给指
定的账户。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可
以从认购费中列支。
销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有
人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、销售服务费、转换费等，上述
费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的
申购、赎回与转换”。
（三）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明
书“侧袋机制”章节或相关公告。
（四）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
年度，基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
金会计报表；
(二)基金的审计
本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基金托管人相互独立。
金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后按规定公告。
十五、基金的信息披露
一、基金的信息披露应符合《基金法》、
《运作办法》
、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。基金管
理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性
报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人
网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露。公开披露的基金信息
包括：
(一)招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管
理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，
其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金
产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、
《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金
合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登
载在指定报刊上。
(六)基金净值公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(七)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或者营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告（含资产组合季度报告）
登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，为保障其他投资
者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风
险，中国证监会认定的特殊情形除外。
(九)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定
网站上：
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
动；
超过 30%；
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
发生变更；
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十)澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十一）清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。
(十二)基金份额持有人大会决议
（十三）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十四)中国证监会规定的其他信息
(十五)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
二、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
十六、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当
在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
特定资产包括：
（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性的资产；
（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定
性的资产；
（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人
申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋
账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付
赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户
提交的申购申请。
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金
代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧袋
账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所
有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的 M 标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的解释说明，
避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧
袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类
科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价
值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基
金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业
会计准则》的相关要求。
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费
用等由基金管理人承担。
基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户
中列支。
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计
净值。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋
账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
资产状况相关的信息；
或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格
的承诺；
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一
次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按规定及时发布临时公告。
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资产处置变现。
无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有
人支付已变现部分对应款项。
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》规定的会
计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规
定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会
计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含
侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计
核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符
合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
(2)经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况
将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益产生影响。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格
和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平可能会
受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
(4)购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的
收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。
本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定，但同样会受到
诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动，企业债和金融债的投资还
会受到债券本身信用评级变化的影响，这些都会给投资者带来收益变动的风险。
开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金
时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，
如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基
金份额净值。
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，
都会影响基金的收益水平。
(1)投资品种。红利股投资是指投资于能带来稳定、丰厚的股票现金红利收益的上市公
司以获得当期的现金回报及长期资本回报。红利派送反映出上市公司注重投资回报率和重视
回报股东的理性行为，但同时也会影响到公司的成长特性，相对于高成长性公司而言缺乏一
定的扩张空间。
（2）资产配置。本基金将运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动
态优化投资组合。其中，市场的非有效性肯定了积极资产配置策略的意义，即通过分析掌握
不同层面的信息，并进行相应的资产配置调整，以捕捉市场机会。但由于经济周期、市场环
境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来
风险。
(3)股/债市整体风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变
化将影响到基金业绩表现。本基金虽然采用稳健的投资策略，实现投资组合的动态优化，但
并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
（1）科创板股票的流动性风险
科创板投资门槛高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资，科创板股
票流动性可能弱于其他市场板块，若机构投资者对个股形成一致性预期，存在股票无法成交
的风险。
（2）科创板企业退市风险
科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上
市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。
（3）投资集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存
在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（4）市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物
医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金
流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场
风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波
动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
（5）系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋
同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
（6）股价波动风险
科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机
构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定在证券公司等七类
专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技
术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能
不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
（7）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际
经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证
发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已
在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格
或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下，投
资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止，涉及基金管理
人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为
依法承担责任。
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，
可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
担投资风险。
基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并
不能保证其收益或本金安全。
十八、基金的终止与清算
（一） 基金合同终止事由
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
(1)基金份额持有人大会决定终止的；
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
(4)基金合并、撤销；
(5)中国证监会允许的其他情况。
（二） 基金财产的清算
(1)基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
基金合同终止后，发布基金清算公告；
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
(2)对基金财产进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估价和变现；
(4)聘请律师事务所出具法律意见书；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)将基金清算结果报告中国证监会；
(7)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(8)公布基金清算公告；
(9)对基金剩余财产进行分配。
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小
组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经
中国证监会备案后 3 个工作日内公告。
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十九、基金合同的内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务：
权；
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法
权益。
处获得的不当得利；
过户、转托管等业务的规则；
律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报
中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
监督和检查；
宜；
运作基金财产；
财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投
资；
不得委托第三人运作基金财产；
金合同等法律文件的规定；
、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
任，其赔偿责任不因其退任而免除；
追偿；
律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报
中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
不得委托第三人托管基金财产；
及有关凭证；
、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
人大会；
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以
上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提
议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(5)变更基金份额持有人大会议事程序；
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费。但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不
能召集时，由基金托管人召集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
当配合，不得阻碍、干扰。
(1)现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基
金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 天公布提案，在所通知的表决截止日
期第 2 天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
(A)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上通过方为
有效，除下列(B)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
(B)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等
重大事项必须以特别决议通过方为有效。
决。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
（含 10%）
；
额的二分之一（含二分之一）；
基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）
；
相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
之一）通过；
分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一类别每份基金
份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
节没有规定的适用上文相关约定。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
(1)基金份额持有人大会决定终止的；
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月
内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
(4)基金合并、撤销；
(5)中国证监会允许的其他情况。
(1)基金财产清算小组
(a)基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(b)基金清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
(c)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止后，发布基金清算公告；
(a)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
(b)对基金财产进行清理和确认；
(c)对基金财产进行估价和变现；
(d)聘请律师事务所出具法律意见书；
(e)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(f)将基金清算结果报告中国证监会；
(g)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(h)公布基金清算公告；
(i)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿：
(a)支付清算费用；
(b)交纳所欠税款；
(c)清偿基金债务；
(d)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(a)－(c)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小
组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经
中国证监会备案后 3 个工作日内公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（四）争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机
构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码：100032
法定代表人：张金良
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：25001097.748600 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20％－75％，债
券为 20％-75％，权证的投资比例为基金净资产的 0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之
五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80％以上的
非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金
管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为 95％，股票投资最低比例为 0％的权
利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整
变更后的比例为准。
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
的 10%；
比例为基金净资产的 0-3%；
之五；
金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该
上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合 1）—6）
、7）、11）
、12）项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人
应当在 10 个交易日内调整完毕。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为
和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金
托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方交易证券名单。
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名
单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向
基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金
管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承担交易对
手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监
督。
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督
促基金管理人改正。
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》
、基金
合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因
及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包
括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内
答复基金管理人并改正。
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可
以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
（三）基金财产的保管
如有特殊情况双方可另行协商解决。
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金
的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
持有人人数符合《基金法》
、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名
以上中国注册会计师签字方为有效。
款等事宜。
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
资产的支付。
基金托管人与基金联名的证券账户。
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
用由基金管理人负责。
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银
行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券
回购主协议。
托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。
基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的
重大合同，包括但不限于《证券交易席位协议》，由基金管理人保管。上述重大合同的保管
期限为基金合同终止后 15 年。
（四）基金资产净值计算与复核
额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
每个工作日计算基金资产净值及 A 类、C 类、H 类基金份额净值，并按规定公告。
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金管理人和基金托
管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。
（六）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
。
（七）托管协议的修改与终止
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送
对账单。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基金投资者
多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站
(am.jpmorgan.com/cn)查询详情。
（四）联系方式
摩根基金管理（中国）有限公司
咨询电话： 400 889 4888
网址：am.jpmorgan.com/cn
二十二、其他应披露事项
公告；
公告；
上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十四、备查文件
(一) 中国证监会批准本基金募集的文件
(二) 摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同
(三) 摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议
(四) 法律意见书
(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(七) 摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
(八) 中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
实盘配资炒股杠杆
